CVF
2021-01-31T10:58:20+00:00
大家好 我是去年涉入量化交易领域的数字型韭菜一枚：
快进到构建交易系统寻找适合自己的模式，现在选择了300ETF/ China 300 index股指期货，日K级别中低频交易。
择时策略：
量化指标详见盘前更新，具体含义下文作出说明，理论上K小于1逐步建仓，且K越小越安全。K大于1谨慎持有或者直接平仓。
可以用操作菜单-只看作者，方便查阅，或者使用[url=http://ngabbs.com/read.php?tid=25366953&authorid=4750835&page=999]站内链接[/url]一个效果。
持仓策略：
相当于把K定义为风险系数并用来动态控制仓位，以近21日K值采用稳健Z比分数法得出Z值。
-2<=Z<1时最大1/3仓位，-3<=Z<-2时最大2/3仓位，Z<-3时可全仓，Z>1最大半仓，Z>2平仓。
目前用于波段操作中的仓位动态规划，还在实践中。
指标说明：
20210201版：
沪深300我用收盘价做了归一化处理；
K函数表示任意时刻我们所处的高度，也表示投资环境，理论上低位入场高位离场；
ATR均幅指标，是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值，和百度介绍是一样的，这个只用来参考；
F函数表示任意时刻的速度，也表示投资力度，用来参考即可。
20210203新增：
IV指标是隐含波动率，采用特定合约选取法，动态选取300ETF成交量最大动能期权的相关参数套用BS模型计算得出。试图以此算法来修正成交量对整体IV的影响，代价就是没历史数据参考，那么只能从20210201开始累积。
理论上IV低于 ATR 30dv或者长期蛰伏其下做多300指数成功率会变大。
20210205新增：
经14楼wzw199133提醒，替换ATR为30dv 即30日历史波动率， 这样应该OK了。
这一天也记录一颗星星陨落了。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/06/jmQ16p-cpo7K8T8S1i-1j.png[/img]
20210220新增：
SMI指标(Smart Money Index)是用前一日的SMI值减去开盘30分钟的指数涨跌，再加上交易最后一小时的指数变化，用来了解潜在的未来市场方向。
沪深300我用收盘价做了归一化处理；
K(0-1)函数在之前K函数的基础上做了归一化处理，K函数表示任意时刻我们所处的高度，也表示投资环境，理论上低位入场高位离场；
L1指标表示K函数中风险临界值1所在位置，一定程度上反映了K函数的波动与市场走向有一定关联性；
IV指标是隐含波动率，采用特定合约选取法，动态选取300ETF成交量最大动能期权的相关参数套用BS模型计算得出。试图以此算法来修正成交量对整体IV的影响，代价就是没历史数据参考，那么只能从20210201开始累积，理论上IV低于30DV或者长期蛰伏其下做多300指数成功率会变大；
30DV 即30日历史波动率；
SMI指标(Smart Money Index)是用前一日的SMI值减去开盘30分钟的指数涨跌，再加上交易最后一小时的指数变化，用来了解潜在的未来市场方向。
K1指标是对K函数的一次迭代，理念和K函数一样是反向指标，越低越好，区别在于K侧重于宏观，K1关注300支权重股的微观世界。
OBV_W加权能量潮指标OBV的计算方式较为单一，但通过加权分析之后凸显权重股的量能，有点领袖意见的意味，以0.5作为强弱中轴线，在大盘由弱转强时有一定参考价值。
AD_W加权佳庆指标量价结合指标代表之一，以0.5作为强弱中轴线，在观察大盘强弱转换时有一定参考价值。
OBV_W和AD_W都是通过沪深300的三百只权重股先进行价量分析之后再进行加权处理而得出的结果，这和直接用沪深300指数来做量价分析有一定区别，有个案例记录在[url=https://nga.178.com/read.php?tid=25366953]65楼[/url]。
AD_W_MA通过移动平均使得加权AD更加平稳的展现强弱周期，同时加权OBV的大幅波动说明当前沪深300的波动很大程度由权重股引起。
K2指标是K1函数的迭代，之前的信号过于灵敏了，依旧是反向指标，K2越低大盘情况越乐观，K2在中短期层面上提供多空预警。
新增指标：
中短期衰退、复苏信号结合300支权重股的资金面在中短期层面上提供多空预警。
SMI_W基于中短期信号，结合300支权重股的资金面权重改进了SMI算法，并换下中短期信号。改进后的指标具备一定的领先性。
快进到构建交易系统寻找适合自己的模式，现在选择了300ETF/ China 300 index股指期货，日K级别中低频交易。
择时策略：
量化指标详见盘前更新，具体含义下文作出说明，理论上K小于1逐步建仓，且K越小越安全。K大于1谨慎持有或者直接平仓。
可以用操作菜单-只看作者，方便查阅，或者使用[url=http://ngabbs.com/read.php?tid=25366953&authorid=4750835&page=999]站内链接[/url]一个效果。
持仓策略：
相当于把K定义为风险系数并用来动态控制仓位，以近21日K值采用稳健Z比分数法得出Z值。
-2<=Z<1时最大1/3仓位，-3<=Z<-2时最大2/3仓位，Z<-3时可全仓，Z>1最大半仓，Z>2平仓。
目前用于波段操作中的仓位动态规划，还在实践中。
指标说明：
20210201版：
沪深300我用收盘价做了归一化处理；
K函数表示任意时刻我们所处的高度，也表示投资环境，理论上低位入场高位离场；
20210203新增：
IV指标是隐含波动率，采用特定合约选取法，动态选取300ETF成交量最大动能期权的相关参数套用BS模型计算得出。试图以此算法来修正成交量对整体IV的影响，代价就是没历史数据参考，那么只能从20210201开始累积。
理论上IV低于
20210205新增：
经14楼wzw199133提醒，替换ATR为30dv 即30日历史波动率， 这样应该OK了。
这一天也记录一颗星星陨落了。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/06/jmQ16p-cpo7K8T8S1i-1j.png[/img]
20210220新增：
SMI指标(Smart Money Index)是用前一日的SMI值减去开盘30分钟的指数涨跌，再加上交易最后一小时的指数变化，用来了解潜在的未来市场方向。
2021-03-14 12:54
依照《证券期货投资者适当性管理办法》及配套指引，本楼内资料仅面向专业投资者，投资有风险，参与需谨慎。本楼中所涉及的投资标的、组合、图表等仅供阐明观点、数据展示使用，不构成任何任何实际操作或投资的建议。以此为参考进行实际操作，风险自担。2021-03-20 14:16
现有指标说明：沪深300我用收盘价做了归一化处理；
K(0-1)函数在之前K函数的基础上做了归一化处理，K函数表示任意时刻我们所处的高度，也表示投资环境，理论上低位入场高位离场；
L1指标表示K函数中风险临界值1所在位置，一定程度上反映了K函数的波动与市场走向有一定关联性；
IV指标是隐含波动率，采用特定合约选取法，动态选取300ETF成交量最大动能期权的相关参数套用BS模型计算得出。试图以此算法来修正成交量对整体IV的影响，代价就是没历史数据参考，那么只能从20210201开始累积，理论上IV低于30DV或者长期蛰伏其下做多300指数成功率会变大；
30DV 即30日历史波动率；
SMI指标(Smart Money Index)是用前一日的SMI值减去开盘30分钟的指数涨跌，再加上交易最后一小时的指数变化，用来了解潜在的未来市场方向。
2021-04-08 10:04
指标新增K1指标是对K函数的一次迭代，理念和K函数一样是反向指标，越低越好，区别在于K侧重于宏观，K1关注300支权重股的微观世界。
OBV_W加权能量潮指标OBV的计算方式较为单一，但通过加权分析之后凸显权重股的量能，有点领袖意见的意味，以0.5作为强弱中轴线，在大盘由弱转强时有一定参考价值。
AD_W加权佳庆指标量价结合指标代表之一，以0.5作为强弱中轴线，在观察大盘强弱转换时有一定参考价值。
OBV_W和AD_W都是通过沪深300的三百只权重股先进行价量分析之后再进行加权处理而得出的结果，这和直接用沪深300指数来做量价分析有一定区别，有个案例记录在[url=https://nga.178.com/read.php?tid=25366953]65楼[/url]。
2021-07-22 16:41
指标微调：AD_W_MA通过移动平均使得加权AD更加平稳的展现强弱周期，同时加权OBV的大幅波动说明当前沪深300的波动很大程度由权重股引起。
K2指标是K1函数的迭代，之前的信号过于灵敏了，依旧是反向指标，K2越低大盘情况越乐观，K2在中短期层面上提供多空预警。
新增指标：
中短期衰退、复苏信号结合300支权重股的资金面在中短期层面上提供多空预警。
2021-08-30 14:50
指标改动：SMI_W基于中短期信号，结合300支权重股的资金面权重改进了SMI算法，并换下中短期信号。改进后的指标具备一定的领先性。