Brokedown
2021-09-19T05:08:28+00:00
我回测了今年以来每个月的数据，算出来一个合理的买卖点，能套用到接下来几个月吗？
各位大佬有没有搭建过自己的交易系统？[s:ac:瞎]
各位大佬有没有搭建过自己的交易系统？[s:ac:瞎]
回测盈利的交易系统可信吗？
Strategic Bacon
不行，无异于刻舟求剑。
Noita
要注意未来函数，滑点，涨跌停无法买入，资金量，适用范围，周期转换，过拟合一大堆东西…
且测且珍惜[s:ac:汗]
且测且珍惜[s:ac:汗]
Zhoople.TE
回测是量化交易的基础
不过，几个月的回测历史.....实在太短了以至于根本无法说服自己你的模型有“历史的重现性”
除非你这几个月的回测是tick级高频策略.....
不过，几个月的回测历史.....实在太短了以至于根本无法说服自己你的模型有“历史的重现性”
除非你这几个月的回测是tick级高频策略.....
dub
我不太懂你说什么，我个人理解你是公司老板可以这样对比公司几月个经营状态，但是你想用经营状态的数据来赚额外利润?
Brokedown
[quote][pid=551848662,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=60494991]JasonChoiNGA[/uid] (2021-09-21 13:15):
回测是量化交易的基础
不过，几个月的回测历史.....实在太短了以至于根本无法说服自己你的模型有“历史的重现性”
除非你这几个月的回测是tick级高频策略.....[/quote]不是tick级，算是分钟级别[s:ac:晕] 数据量已经挺大的了，算一个月要一两个小时
回测是量化交易的基础
不过，几个月的回测历史.....实在太短了以至于根本无法说服自己你的模型有“历史的重现性”
除非你这几个月的回测是tick级高频策略.....[/quote]不是tick级，算是分钟级别[s:ac:晕] 数据量已经挺大的了，算一个月要一两个小时
Zhoople.TE
[quote][pid=551854625,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=38838669]关小开[/uid] (2021-09-21 13:43):
不是tick级，算是分钟级别[s:ac:晕] 数据量已经挺大的了，算一个月要一两个小时[/quote]分钟级，ytd八个月数据。如果你的universe 不是零星几个品种的话，这个回测结果可以一看了。
但一般都还是会把这个频度回测历史做到至少两三年以上，特别是在成熟市场。
然后就是检查下单成交，滑点，交易限制，过拟合等等这些假设有没问题。
不是tick级，算是分钟级别[s:ac:晕] 数据量已经挺大的了，算一个月要一两个小时[/quote]分钟级，ytd八个月数据。如果你的universe 不是零星几个品种的话，这个回测结果可以一看了。
但一般都还是会把这个频度回测历史做到至少两三年以上，特别是在成熟市场。
然后就是检查下单成交，滑点，交易限制，过拟合等等这些假设有没问题。
Seovl
回测还没一年就敢上真的勇，我见过专业的起码5年，一般都要一个牛市轮回7年以上。另外不仅要看是否盈利，还要看最大回撤幅度和时间。
分钟级别的没了解，9个月感觉真的不行，还有你知道大a已经在走第三年机构牛市了吗
分钟级别的没了解，9个月感觉真的不行，还有你知道大a已经在走第三年机构牛市了吗
Brokedown
[quote][pid=551860376,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=60494991]JasonChoiNGA[/uid] (2021-09-21 14:11):
分钟级，ytd八个月数据。如果你的universe 不是零星几个品种的话，这个回测结果可以一看了。
但一般都还是会把这个频度回测历史做到至少两三年以上，特别是在成熟市场。
然后就是检查下单成交，滑点，交易限制，过拟合等等这些假设有没问题。[/quote][s:a2:自戳双目] 好复杂，感觉自己要学的还有很多
分钟级，ytd八个月数据。如果你的universe 不是零星几个品种的话，这个回测结果可以一看了。
但一般都还是会把这个频度回测历史做到至少两三年以上，特别是在成熟市场。
然后就是检查下单成交，滑点，交易限制，过拟合等等这些假设有没问题。[/quote][s:a2:自戳双目] 好复杂，感觉自己要学的还有很多
Brokedown
[quote][pid=551860469,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=60718297]allansw[/uid] (2021-09-21 14:11):
回测还没一年就敢上真的勇，我见过专业的起码5年，一般都要一个牛市轮回7年以上。另外不仅要看是否盈利，还要看最大回撤幅度和时间。
分钟级别的没了解，9个月感觉真的不行，还有你知道大a已经在走第三年机构牛市了吗[/quote][s:a2:恨] 我的策略就是保守型的，尽量保本
回测还没一年就敢上真的勇，我见过专业的起码5年，一般都要一个牛市轮回7年以上。另外不仅要看是否盈利，还要看最大回撤幅度和时间。
分钟级别的没了解，9个月感觉真的不行，还有你知道大a已经在走第三年机构牛市了吗[/quote][s:a2:恨] 我的策略就是保守型的，尽量保本
Zhoople.TE
[quote][pid=551861027,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=38838669]关小开[/uid] (2021-09-21 14:14):
[s:a2:自戳双目] 好复杂，感觉自己要学的还有很多[/quote]想从业最好还是进大的机构
自己捣鼓要交很多很多学费，而且很可能不赚钱(量化不像主观交易，单枪匹马太难了)。
进fund哪怕策略不赚钱或是当螺丝钉，也还能赚个搬砖费。
[s:a2:自戳双目] 好复杂，感觉自己要学的还有很多[/quote]想从业最好还是进大的机构
自己捣鼓要交很多很多学费，而且很可能不赚钱(量化不像主观交易，单枪匹马太难了)。
进fund哪怕策略不赚钱或是当螺丝钉，也还能赚个搬砖费。
2kool
[s:ac:哭笑]你好歹实盘跑个一段时间再说啊
Matteo=)
[quote][pid=551861226,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=38838669]关小开[/uid] (2021-09-21 14:15):
[s:a2:恨] 我的策略就是保守型的，尽量保本[/quote]在a股只想保本我觉得你这有问题
庄家可不是让你进来还能穿着裤子出去的
[s:a2:恨] 我的策略就是保守型的，尽量保本[/quote]在a股只想保本我觉得你这有问题
庄家可不是让你进来还能穿着裤子出去的
self-loathing.
不行，回测涨跌不过几秒，但是你放大到每天里面都是很漫长 。
YooAstro
之前有个雷公做美股的在外网啊b站都有点小人气，谭里也聊过
后面凉了除了是因为他恨国党逆天言论以外就是他的组合是是通过过往数据回测得出的收益结论，那个选股标准拿到实盘就拉了胯了，付费的粉丝就闹了[s:ac:哭笑]
量化要做好难啊
后面凉了除了是因为他恨国党逆天言论以外就是他的组合是是通过过往数据回测得出的收益结论，那个选股标准拿到实盘就拉了胯了，付费的粉丝就闹了[s:ac:哭笑]
量化要做好难啊
|.,-,.|
我有一套趋势交易系统，需要暴涨暴跌才能赚钱，要是横盘几个月血亏，所以用在不能说的币上比较好
Brokedown
[quote][pid=551862268,28601261,1]Reply[/pid] Post by [uid=38636194]郭锦程[/uid] (2021-09-21 14:20):
在a股只想保本我觉得你这有问题
庄家可不是让你进来还能穿着裤子出去的[/quote]意思是手续费会亏很多么？我这个属于低频交易，基本上几天才交易一次的，我先实盘跑一个月，后面再看看情况！[s:ac:上] 多谢大佬！
在a股只想保本我觉得你这有问题
庄家可不是让你进来还能穿着裤子出去的[/quote]意思是手续费会亏很多么？我这个属于低频交易，基本上几天才交易一次的，我先实盘跑一个月，后面再看看情况！[s:ac:上] 多谢大佬！
HiGlade
至少要把2015年的数据给纳入进去吧
要考虑极端情况吧
我都是回测十年的
要考虑极端情况吧
我都是回测十年的
KevinTZ
前老板学习缠论有所得，去年以来沉迷搞量化交易， 给我分享过他的交易系统，以年为单位回溯五年四胜一负，最高盈利400%+一年，负的时候腰斩，今年下半年以来没动静了，不知道是栽了还是悄悄发财了
tr4m
回测盈利是基本要求，相当于考试60分刚及格，后面的事还有很多的，最大回撤，夏普比率，各种要求等等，最后上线实测，没得个80分以上谁敢用？