Steph
2021-03-09T16:32:02+00:00
数据源挺多选择的，基本分析框架基本就是numpy，pandas，matplotlib老三样，现在想在这个基础上把回测自动化有啥方案吗？
zipline只能跑美股，github有魔改a股版本的跑不起来[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc4f51be7.png[/img]，直接在聚宽上跑感觉还是不如自己搭平台安全自在
同问，我最近也在学着做这些，不过回测还是用那些网站了，不差那点钱
按我的理解截一段时间的数据跑就可以了，不需要专门写个框架吧
[quote][pid=499265127,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=61247781]weirdocza[/uid] (2021-03-11 00:43):
同问，我最近也在学着做这些，不过回测还是用那些网站了，不差那点钱[/quote]github上有个quantaxis，一站式docker搭建含数据源，回测，是个量化公司自用框架开源了一部分出来，但是社区
要自己搭平台又能解决数据源问题的话可不就老三样
我也是觉得自己拉数据计算比较踏实
因为数据源太多，基本没能用的，唯一一个社区活跃点的vnpy功能简陋得甚忧
老实自己写吧，顶多参考下别人的设计
[quote][pid=499266853,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=1310600]mux[/uid] (2021-03-11 00:55):
backtrader[/quote]这个有点抽象，感觉还是zipline简单些，国内量化平台基本都基于zipline改的也不是没道理
你们说的数据源很多！？
我一个都不知道，能分享一下么？
还有，怎么交易？券商提供了api么？！没看到啊……
[quote][pid=499283606,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=42420463]巨龙骑士尹志平[/uid] (2021-03-11 06:44):
你们说的数据源很多！？
我一个都不知道，能分享一下么？
还有，怎么交易？券商提供了api么？！没看到啊……[/quote]tushare ，wind ，通达信，新浪挺多的啊
[quote][pid=499299884,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=39807464]the last wilds[/uid] (2021-03-11 08:54):
baostock tushare，就用过这两个[/quote]baostock好像更新很慢，没tushare好
[quote][pid=499299149,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=41247704]理智的高速公鹿[/uid] (2021-03-11 08:51):
[s:ac:晕]这个帖子在聊些啥啊[/quote]量化交易
用现成的可以直接对接实盘，自己搞没办法吧
我实盘跑了七八个月盈利只有20%，一般般。。和回测还是差异很大
[quote][pid=499265973,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=24037383]诅咒教派克尔苏加德[/uid] (2021-03-11 00:49):
github上有个quantaxis，一站式docker搭建含数据源，回测，是个量化公司自用框架开源了一部分出来，但是比较重，社区不活跃[/quote]老哥稳，推荐的正是我需要的。
[s:ac:goodjob]
[quote][pid=499301530,25858804,1]Reply[/pid] Post by [uid=60815077]日常骑士[/uid] (2021-03-11 09:01):
用现成的可以直接对接实盘，自己搞没办法吧
我实盘跑了七八个月盈利只有20%，一般般。。和回测还是差异很大[/quote]老哥介绍下技术栈呗[img]http://img.nga.178.com/attachments/mon_201209/14/-47218_5052bc521c04b.png[/img]指点下萌新
[s:ac:愁]真没轮子，自己手写的话，建议换C或者GO，效率高很多
我自己的有些策略，用GO跑满CPU，都要十几分钟甚至个把小时才出结果，用python那得猴年马月