[杂谈][不懂就问]转债之间溢价为啥会相差那么多？

一般情况下，正股跌破转股价太多，可转债的股性弱债性强；正股股价与转股价差不多或者高于转股价的时候股性强债性弱。
但是不用转债之间溢价差距为啥那么大？两个栗子，第一个就是前段时间沸沸扬扬的泰晶转债，转股价值150的时候转债被炒到400！还一个就是刚上市交易的蓝帆转债，转股价值162，但是转债当前价格就140，相当于说，当股票买还有的赚。
完成这个差别的原因，除了瞎j8炒之外，还有啥原因？