如果这个聊天记录属实，谁来解释一下中行原油宝有没有违规操作？

这么讲吧，中行的交易是22就停了，但是单子在wti市场的并没有及时交割………为啥呢？因为如此巨量的对手盘就是一个无底洞，没有可能会有机构在交割节点去接的，那么这个大盘子只能往下砸直到全部交割完毕

要放在今年一季度合约都没问题，因为最后一日交割市场上没有出现流动性枯竭的问题，这次出了问题那就是产品设计的风控流程被操作了而已

[quote][pid=415541866,21410480,1]Reply[/pid] Post by [uid=42615313]Mfoxbat[/uid] (2020-04-22 14:52):

这么讲吧，中行的交易是22就停了，但是单子在wti市场的并没有及时交割………为啥呢？因为如此巨量的对手盘就是一个无底洞，没有可能会有机构在交割节点去接的，那么这个大盘子只能往下砸直到全部交割完毕[/quote]所以低于20%强行平仓意思是，过了线就开始平仓，但是
1、最后砸到什么价位不知道
2、超过20%的损失还是顾客承担

那我觉得中行操作失误问题很大，人家提前一个星期平仓是平仓，你提前一天平仓也是平仓

[quote][pid=415543875,21410480,1]Reply[/pid] Post by [uid=606321]面包狼[/uid] (2020-04-22 14:59):

所以低于20%强行平仓意思是，过了线就开始平仓，但是
1、最后砸到什么价位不知道
2、超过20%的损失还是顾客承担

那我觉得中行操作失误问题很大，人家提前一个星期平仓是平仓，你提前一天平仓也是平仓[/quote]对的，中行的产品操作就是20%开始平仓；但这需要一个过程；一般是不会存在这种流动性风险，会瞬间完成交割

这就是产品设计的问题，毕竟客户并没有直接投资wti，而是通过中行的配资渠道进行的间接投资

在产品交割节点有大量客户存单未交割而导致的系统性穿仓，这就是产品设计缺陷

隔壁工行就注意到交割日的流动风险，提早实行展期等操作，的确是降低相当部分风险

中行原油宝是没有杠杆的，100%保证金，其他银行类似产品一周前就移仓了，中行居然等到最后一天，没有对手盘又不可能实物交割，当然只能贱卖合约。

金融产品设计缺陷被利用了。

这波操作客户不知能否维权呢。。
而且很多提供流动性的机构惯用套路不是先内部对冲再把头寸放入市场吗？不知道中行是怎么做的。。
而且就算期货公司在交割日之前都会要求换合约的。。中行居然能等到最后的。。
中行的风控部，这波gg

单从银行角度这个产品亏到负都是问题极大的
客户两手一摊没钱银行就是一大堆坏账 还要问客户去讨
而按常理这种产品就应该亏到0就平仓 你好我好大家好

如果是中行产品设计是交割日前一天移仓，那么设计上就非常弱智，任何期货合约临近交割日都有流动性风险

第二层就是如果大家知道你这么设计，等流动性枯竭了盯着你逼仓就把你当猪宰

即使这样，中行也不是没有办法跑路，从10到负37有几个小时时间

总结，设计弱智，风控捉急，产品经理和交易员都有锅

实际你纯投机的还把人散户带入交割日，简直就是没脑子[s:ac:喷]

[quote][pid=415543875,21410480,1]Reply[/pid] Post by [uid=606321]面包狼[/uid] (2020-04-22 14:59):

所以低于20%强行平仓意思是，过了线就开始平仓，但是
1、最后砸到什么价位不知道
2、超过20%的损失还是顾客承担

那我觉得中行操作失误问题很大，人家提前一个星期平仓是平仓，你提前一天平仓也是平仓[/quote]其实就是滑点，按照期货交易里是投资人承担，因为没有对手盘，滑多少没人知道，想滑的少可以把止损价设置的高一点。
中行的问题是移仓的时间，不想交割还那么晚移，如果一直这么操作还好，如果就这一次延迟了……

跌穿也要赔的。

系统只是帮你在跌穿某些价位时候自动平仓，可不代表市场就一定有这么多仓位给你去平。

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中行太水了，感觉就他们最爱出问题，前几年我们这边下面县的支行也是银行客户经理配合一个寺庙的出纳转走几个亿……寺庙真他妈的有钱。。。