Mikael
2021-08-05T13:40:34+00:00
感觉做这个的越来越多了 想找志同道合的童鞋交流一下 。我自己个人也在做，理论上所有自然板都可以买到，每天开超市可以买到几十只，封板率在%80以上 。
[quote][tid=28053881]Topic[/tid] Post by [uid=63475569]poorguy945[/uid] (2021-08-13 21:46):
感觉做这个的越来越多了 想找志同道合的童鞋交流一下 。我自己个人也在做，理论上所有自然板都可以买到，每天开超市可以买到几十只，封板率在%80以上 。[/quote]我也想学
去哪里搞一套量化打板的
大a很多门道可以看当日机构动向
以及那些柚子交易习惯，摸清楚他们的动向离财富也就越来越近
我到现在还是凭所谓的盘感找类似的感觉
有好方法多分享 量化打扮是不错
但是通道速度可能比不过大户
但是最稳还是手动自己看……
前段时间有人发了个c语言的帖子做量化，忘了标题是什么了
量化然后市场就会原来越卷，最后第二天大家都一起核算了[s:ac:上]
[quote][pid=541132973,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=5348023]独自渲染，[/uid] (2021-08-13 21:51):
我也想学
去哪里搞一套量化打板的
大a很多门道可以看当日机构动向
以及那些柚子交易习惯，摸清楚他们的动向离财富也就越来越近
我到现在还是凭所谓的盘感找类似的感觉
有好方法多分享 量化打扮是不错
但是通道速度可能比不过大户
但是最稳还是手动自己看……[/quote]手动太累了- - 不靠谱 ，至少一些好板是有的时候扫板都买不到的 ，一定要通过程序来买 。 这个东西没有人会提供使用的，券商提供这个不合规，一般都是自己开发 再加上资金的一些软硬件投入
[quote][pid=541135512,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=10243331]aklasdi[/uid] (2021-08-13 22:02):
量化然后市场就会原来越卷，最后第二天大家都一起核算了[s:ac:上][/quote] 涨停上的筹码就那么多，华鑫上海拿走部分，剩余的不多， 手动下单的或者程序下单不够快的 也只能在后面守门
ai打板的通道必须是那种直接付费给交易所那边，下单不经过券商直接到交易所的那种通道才行哦
[quote][pid=541198122,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=63156478]科技是唯一的真神[/uid] (2021-08-14 08:23):
ai打板的通道必须是那种直接付费给交易所那边，下单不经过券商直接到交易所的那种通道才行哦[/quote]是啊 我说的就是这种，深圳下单2ms 可以想跟什么单下 或者在什么样的位置排单都可以做到哦
[quote][pid=541214092,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=63475569]poorguy945[/uid] (2021-08-14 09:53):
是啊 我说的就是这种，深圳下单2ms 可以想跟什么单下 或者在什么样的位置排单都可以做到哦[/quote]通道费很贵
[quote][pid=541217607,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=1775774]kbugking[/uid] (2021-08-14 10:10):
每个自然涨停,涨到板上还剩点筹码去抢下来?[/quote]
对啊 排板啊 位置好 可进可退 为什么不行
[quote][pid=541249653,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=63475569]poorguy945[/uid] (2021-08-14 12:22):
对啊 排板啊 位置好 可进可退 为什么不行[/quote]没有说不行, 交易所机房执行量化程序,
券商的服务器也在交易所机房,
然后下单也要通过券商对吧?
省了外面到机房的这段延迟
[quote][pid=541251102,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=1775774]kbugking[/uid] (2021-08-14 12:28):
没有说不行, 交易所机房执行量化程序,
券商的服务器也在交易所机房,
然后下单也要通过券商对吧?
省了外面到机房的这段延迟[/quote]不需要通过券商 直接超频的服务器+低延迟网卡 托管在交易所的机房，所有的交易都是程序执行，人工传点信号就行 比如股票池 比如策略的一些细节 激进 保守那些
[quote][pid=541252127,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=63475569]poorguy945[/uid] (2021-08-14 12:32):
不需要通过券商 直接超频的服务器+低延迟网卡 托管在交易所的机房，所有的交易都是程序执行，人工传点信号就行 比如股票池 比如策略的一些细节 激进 保守那些[/quote]确切的说 是要先经过券商的内网交易网关 这个延迟忽略不计 再到交易所的服务器 大概2ms左右
[quote][pid=541253272,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=63475569]poorguy945[/uid] (2021-08-14 12:36):
确切的说 是要先经过券商的内网交易网关 这个延迟忽略不计 再到交易所的服务器 大概2ms左右[/quote]需要高频的交易数据的费用,再加上托管费用,
一年30万够吗?
这没法交流吧。计算机硬件、网络、编程上没有难点，钱砸够了肯定OK。
核心是选股策略，这不可能拿出来交流
[quote][pid=541254237,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=1775774]kbugking[/uid] (2021-08-14 12:39):
需要高频的交易数据的费用,再加上托管费用,
一年30万够吗?[/quote]不需要这么多 要看资金规模和交易换手 ，这个是门槛 到一定的量 可以去谈。进去了 数据这些都是免费的，盘中接入tick数据，主要成本是程序研发 和服务器的费用 。 还有一种方式是公网接入行情 ，用一些不太好用的通达信的交易接口，这种成本20w一年
我自己是已经量化实盘的
个人感觉主要的成本是时间 时间可能对应了钱
想把主观交易者的交易方法变成代码的主要难点在于很多主观交易者实际上并不能完全总结他是如何下单和平单的 所以全程序化具有难度
可以退而求其次半程序化 放弃主观成分太大又无法量化的部分
现在nga做量化的还是比较少的 而且暂时也没人站出来说可以接合作或者代为开发 建议有需要的人可以去量化交易者多的地方发发帖子 看看有没有人愿意接 只要提供交割单和对方要求的交易逻辑 理论上是有人愿意免费给写的
不是，搞量化你哪里竞争的过大户。你没读过历史吗，几十年前欧美券商就为了交易把服务器架设在交易所旁边，就为了快那么一点，要是大A量化有用机构不早就放弃手工交易了，无套利原则你不知道吗兄弟。
[quote][pid=541256153,28053881,1]Reply[/pid] Post by [uid=731907]wking1027[/uid] (2021-08-14 12:47):
这没法交流吧。计算机硬件、网络、编程上没有难点，钱砸够了肯定OK。
核心是选股策略，这不可能拿出来交流[/quote]前面这个可能钱砸够了 人没找对 也效果不好。 机房托管的打板类策略 现在的竞争都是us级别的 ，服务器优化很重要 ，还有程序的算法优化 。不同的人还原订单薄 可能效率相差很多 ，相同的触发位置 可能你的位置比别人慢了几十笔，盘中一样抢不到单 0 0 。
至于选股策略 也确实是重要的一方面 ，选股再牛，可是那个最理想的触发点你做不到怎么办？ 我目前正在找这类或者本身手动做的短线还可以 的交流合作 互补一下，我本身有自有资金也有可靠的执行策略