CaramelDinosaur
2022-05-11T16:27:55+00:00
最近想自己实现一下 macd 的计算, macd 其中用到了 ema. 所以就研究了下 EMA 的计算方式，但是最终我发现，我计算的值和同花顺存在着误差，不知道有没有懂老哥知道这个事儿。
下面说一下我们俩的误差：
EMA 我也是学习了下百科里描述的表达式，链接如 [url]https://baike.baidu.com/item/EMA/12646151?fr=aladdin[/url]。
其实里面的计算方法，如果要计算某个时间，周期数量为 n 的 EMA，那么就通过上个时间周期的周期数量为 n -1 的 EMA 来计算。又定义而当周期数量为 1 时，EMA 就是数值本身。这样就可以迭代的推出来。具体表达式就是这么玩意：
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/21/jmQjgn-fqhkK8T1kSbq-1r.jpg[/img]
具体来说，就是如果我对 5 分钟的 k 线进行计算，如果我想要计算 13: 15 分的 EMA(8) 的值，我需要先拿到 13:10 分 EMA(7) 的值进行计算。如果我需要 13:10 分 EMA(7)，那么就需要 13:05 EMA(6)，以此类推，直到需要 11:10 分的 EMA(1)，也就是这一刻的收盘值。然后就可以通过公式反推了。
上面是百科提供的计算方式，也没有问题。问题就出现在，当我使用了上面的方式计算后，当计算 EMA(1) EMA(2) 还没有问题，都和同花顺一样，当计算到 EMA(8) 的时候，值就和同花顺不一样了。
我当时计算的不一样是，中公教育(002607)2022-05-20 13:15 分的 EMA(8) 。我算出来的是 5.38，而同花顺计算的是 5.39。同花顺的图和我计算的过程我就不贴了。大家可以自己验证下。
但我目前得到的结论是，同花顺之所以和我不一样，是因为他每次使用上次的结果前，都会对结果保留两位小数点，并且四舍五入。随着计算周期增多，误差就会被放大。而我当时计算的时候，保留了更多的小数点，因此应该是同花顺更精准的。
我的疑问是：
我目前计算了 8 个周期，都已经出现了误差。后面我是打算通过这个值计算 MACD，MACD 一般会选择计算 EMA 12 、26 个周期，甚至还会对他们的差值计算 9 个周期的 EMA。那这个误差和同花顺的岂不是更大了。
所以，我应该怎么计算才是合理的？才能做到原本 EMA 的本意(ps. 其实计算 MACD 也是想通过缠论里描述的那样，计算一下背驰，可能能更好的选股吧)
(pps: 这里再说一下，其实在实现 EMA 的时候，我并没有通过迭代去做。因为那个表达式，其实可以通过数学的方式推到出他的通项公式，即 EMA(n) = (1 * x1 + 2 * x2 + ... n * xn) / (1 +2 + ... + n) 其中 x1 x2 .. xn 就是按照时间顺序的值。所以在这个的计算过程中，其实没有中间值，也不会产生误差，也是我发现问题的原因)
下面说一下我们俩的误差：
EMA 我也是学习了下百科里描述的表达式，链接如 [url]https://baike.baidu.com/item/EMA/12646151?fr=aladdin[/url]。
其实里面的计算方法，如果要计算某个时间，周期数量为 n 的 EMA，那么就通过上个时间周期的周期数量为 n -1 的 EMA 来计算。又定义而当周期数量为 1 时，EMA 就是数值本身。这样就可以迭代的推出来。具体表达式就是这么玩意：
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202205/21/jmQjgn-fqhkK8T1kSbq-1r.jpg[/img]
具体来说，就是如果我对 5 分钟的 k 线进行计算，如果我想要计算 13: 15 分的 EMA(8) 的值，我需要先拿到 13:10 分 EMA(7) 的值进行计算。如果我需要 13:10 分 EMA(7)，那么就需要 13:05 EMA(6)，以此类推，直到需要 11:10 分的 EMA(1)，也就是这一刻的收盘值。然后就可以通过公式反推了。
上面是百科提供的计算方式，也没有问题。问题就出现在，当我使用了上面的方式计算后，当计算 EMA(1) EMA(2) 还没有问题，都和同花顺一样，当计算到 EMA(8) 的时候，值就和同花顺不一样了。
我当时计算的不一样是，中公教育(002607)2022-05-20 13:15 分的 EMA(8) 。我算出来的是 5.38，而同花顺计算的是 5.39。同花顺的图和我计算的过程我就不贴了。大家可以自己验证下。
但我目前得到的结论是，同花顺之所以和我不一样，是因为他每次使用上次的结果前，都会对结果保留两位小数点，并且四舍五入。随着计算周期增多，误差就会被放大。而我当时计算的时候，保留了更多的小数点，因此应该是同花顺更精准的。
我的疑问是：
我目前计算了 8 个周期，都已经出现了误差。后面我是打算通过这个值计算 MACD，MACD 一般会选择计算 EMA 12 、26 个周期，甚至还会对他们的差值计算 9 个周期的 EMA。那这个误差和同花顺的岂不是更大了。
所以，我应该怎么计算才是合理的？才能做到原本 EMA 的本意(ps. 其实计算 MACD 也是想通过缠论里描述的那样，计算一下背驰，可能能更好的选股吧)
(pps: 这里再说一下，其实在实现 EMA 的时候，我并没有通过迭代去做。因为那个表达式，其实可以通过数学的方式推到出他的通项公式，即 EMA(n) = (1 * x1 + 2 * x2 + ... n * xn) / (1 +2 + ... + n) 其中 x1 x2 .. xn 就是按照时间顺序的值。所以在这个的计算过程中，其实没有中间值，也不会产生误差，也是我发现问题的原因)