CVF
2021-02-20T07:50:28+00:00
数据来源：中国农业信息网
收集了自2019年12月2日至今的猪肉价格指数，想着生猪期货(生猪主力LHM/生猪指数LH8888)才开不久，跟踪记录一下行业周期。
数据处理：
我将日数据处理成了周K，EXCEL自带蜡烛图只需要将数据处理成开盘，最高，最低，收盘的格式然后调一下配色即可。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/25/jmQ95ix-7kc0K11T3cSq1-di.jpg[/img]
指标添加：
处理好的周K数据用pandas直接调用，指标生成我用的是python的talib库
基本策略：
talib自带ULTOSC指标(ULT/UO)，具体介绍参考[url=https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%88%E6%9E%81%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E6%8C%87%E6%A0%87/1982936?fr=aladdin]终极波动指标[/url]
先初定一个基本策略ult上穿35执行买入，下穿70卖出。
其他指标暂时都是talib自带的，还没有自编指标。从左到右依次是[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%8C%87%E6%A0%87?fromtitle=wR%E6%8C%87%E6%A0%87&fromid=9464148]WR%[/url]，
[url=https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BA%E5%8A%BF%E6%8C%87%E6%A0%87?fromtitle=CCI%E6%8C%87%E6%A0%87&fromid=4316895]CCI[/url]，
[url=https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E9%9A%86%E6%8C%87%E6%A0%87/385204?fr=aladdin]阿隆指标[/url]
ULTOSC指标
[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E9%87%8F%E6%8C%87%E6%A0%87]动量指标[/url]
结果如下图所示，时间周期为周K
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/25/jmQv3hj-680mK1hT1kSdy-74.jpg[/img]
按同样指标来看生猪期货的话，因为数据还在积累，今天才可以看到第一个UO指标
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/25/jmQ8g39-1554K1fT3cSjm-5s.jpg[/img]
系统观测结果：
从价格指数的走势来看UO跌破35，价格指数正处于一个探底的过程，由此观察生猪期货会不会也从下跌反弹走为继续向下确认。
存在的问题：
现阶段单因子策略和生猪期货走势关联性究竟有多大是个问号，经过数据积累以后再用同周K维度的价格指数和生猪期货指数相比较；
另外还有一个问题就是指标的滞后性，不过理论上既然选择周K较长周期的数据作为参考，应该可以减小滞后性的问题，添加了其他辅助指标用来尽量避免出现指标钝化的情况(比如CCI在-100至100区间参考WR%，此外参考CCI)。
收集了自2019年12月2日至今的猪肉价格指数，想着生猪期货(生猪主力LHM/生猪指数LH8888)才开不久，跟踪记录一下行业周期。
数据处理：
我将日数据处理成了周K，EXCEL自带蜡烛图只需要将数据处理成开盘，最高，最低，收盘的格式然后调一下配色即可。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/25/jmQ95ix-7kc0K11T3cSq1-di.jpg[/img]
指标添加：
处理好的周K数据用pandas直接调用，指标生成我用的是python的talib库
基本策略：
talib自带ULTOSC指标(ULT/UO)，具体介绍参考[url=https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%88%E6%9E%81%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E6%8C%87%E6%A0%87/1982936?fr=aladdin]终极波动指标[/url]
先初定一个基本策略ult上穿35执行买入，下穿70卖出。
其他指标暂时都是talib自带的，还没有自编指标。从左到右依次是[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%8C%87%E6%A0%87?fromtitle=wR%E6%8C%87%E6%A0%87&fromid=9464148]WR%[/url]，
[url=https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BA%E5%8A%BF%E6%8C%87%E6%A0%87?fromtitle=CCI%E6%8C%87%E6%A0%87&fromid=4316895]CCI[/url]，
[url=https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E9%9A%86%E6%8C%87%E6%A0%87/385204?fr=aladdin]阿隆指标[/url]
ULTOSC指标
[url=https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E9%87%8F%E6%8C%87%E6%A0%87]动量指标[/url]
结果如下图所示，时间周期为周K
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/25/jmQv3hj-680mK1hT1kSdy-74.jpg[/img]
按同样指标来看生猪期货的话，因为数据还在积累，今天才可以看到第一个UO指标
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202102/25/jmQ8g39-1554K1fT3cSjm-5s.jpg[/img]
系统观测结果：
从价格指数的走势来看UO跌破35，价格指数正处于一个探底的过程，由此观察生猪期货会不会也从下跌反弹走为继续向下确认。
存在的问题：
现阶段单因子策略和生猪期货走势关联性究竟有多大是个问号，经过数据积累以后再用同周K维度的价格指数和生猪期货指数相比较；
另外还有一个问题就是指标的滞后性，不过理论上既然选择周K较长周期的数据作为参考，应该可以减小滞后性的问题，添加了其他辅助指标用来尽量避免出现指标钝化的情况(比如CCI在-100至100区间参考WR%，此外参考CCI)。