Skeptic
2021-04-06T08:45:53+00:00
选择讨论上证50而不是上证指数主要原因 上证指数没什么好讨论的(bushi) 上证指数不具备直接的可操作性 参考意义高于实际操作意义[s:ac:反对]
[s:ac:上]最起码上证50还有期货和期权呢 能干的的事就很多了 这里就拿IH 2105合约做标的了
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废话不多说 直接上图 [s:ac:茶] K线图是不可能用的 对于整体分析用K线图缺失的信息太多 国内所谓的什么量价分析和什么市场情绪其实国外几十年前就已经可以用数据进行表达了 至于为什么不传到国内 dddd  相信业内的专业人士应该知道原因(你要是个券商的业务员之类的就不要说你是业内了 这里普遍指trader一类的) 先开个坑 后边内容晚上缓更 [s:ac:哭笑]摸了摸了 
 
为了后边更新更好理解 先引入几个概念 Market Profile TPO IB
Market Profile 上边的图就是这个了 里边包含了TPO 和 VP 这种图在国内以前是叫 四度空间 同花顺本来是有的 最后被阉割掉了 VP就是成交量分布图了 主要研究市场的时间 价格 成交量(真实的量价研究)
TPO Time Price Opportunity 也就是图上的一个个小方块 设置是30min一格
IB Initial Balance 一般默认设置是2个TPO 也就是开盘1H的价格波动范围(因为毕竟是国外的默认设置 国外的指数市场以CME的ES 市场交易时间分为 美股开盘和美股休盘两个阶段 每天的交易时间接近一整天 对于A股较短的交易时间 可能默认设置不合适)
每天IB的宽度从一定程度上反应了当日市场的价格变化程度 简单来说 IB越窄 当日更有可能往一个单向运行 IB越宽 当日的波动更有可能限制在IB的范围内运动
[s:ac:汗]至于如何定义IB是宽是窄 需要自行主观判断 平均值是一个具有参考价值的方法
如果判断错了怎么办[s:ac:哭笑]亏钱 亏钱就完事了 问题不大
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进入正题 [s:ac:blink]
先从整体来看 6 7 8 9 四个交易日的TPO分布情况 走出来了 b b p b的类型  6 7号两天交易日的市场表现都处在开盘IB直接下跌，然后在底部形成价值区间，市场进行了连续两天的价值区间下移，向下去寻找潜在买家。但是在7号发生了变化，在图中可以看到3.31号的TPO在 3498.3的价格处存在一个ledge，7号开盘后IB向下运动，走了一个强势的定向走势，价格在超过ledge停留了2个TPO就迅速拉回(此时的最低价为3497.2 )，最终价格反弹收盘与VPOC之上。 到此为止，仅看7号的表现已经可以判断在3498-3497附近找到了买家，下跌走势止跌了，收盘价高于vpoc，买方还是比较强势。整个的市场思维已经从空头转向为多头(短线-daytrade)，这时需要想的就是8号的表现，开盘价格的位置决定了8号你要进行的交易。
[s:ac:怕]8号开盘，低开并且处在vpoc下，但是价格还未跌破ledge，盘中跌破之前3498.3，但是从7号的交易表现市场已经向你证明了此处的ledge存在买家，考虑到这一点，如果打算在此处跌破做空的风险就会很大，很不明智。所以在这里的下跌，如果跌回再进场做多，更符合昨天的市场情况(就算是一路跌穿了 大不了踏空)。实际的市场情况也是，先下破，然后迅速拉回，买家还在，往下大概跌了13tick，这里的空头就被套住了，拉回后价格继续上涨，超过了昨日的收盘价，此时表明了当日的多头比昨天更要强势，对你做多更增加了信心，随后一路拉升至6号的价值区间内的vpoc处，在上方形成新的价值区间，daytrader的话基本就已经都平仓走人了。
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9号开盘，又是低开(怎么全是低开)[s:ac:晕]。开盘直接跌破8号的价值区间，光速向下宰猪多头，3498.3的ledge也没保住，如果开盘跌破价值区间没介入空单的话，在ledge跌破也是一个机会(很难把握的住，因为之前没跌穿)，所以ledge跌破更是给开盘进场的空头信心而非是再次进空的位置(仅个人策略风险控制后的考虑)，对于空头的参考的3498.3跌破以后，只能继续向下寻找，也就是3469.6处的ledge为新的目标(按我我肯定在这挂单平仓了，跌穿就拍断大腿)。最终价格也是在这附近止跌，形成了个b型的分布。
[s:ac:擦汗]接着是对于明天的展望吧，整个大的方向还是价值区间的下移，空方是明显占据优势地位，就看明天开盘的开盘价，如果是高开或者平开高走并且能在3483.5突破并有新的买方介入还是看涨的，但是考虑到3498就有一个ledge，所以感觉空间不大。如果低开，突破3469.6那就很简单了。凭经验来看，如果明天继续下跌，最终的一个形态分布会呈b型。也就是开盘就砸，一路往下，再从下方找支撑了。IB里边就跌破的话实现可能性就很大了，因为这个方法基本就是以场内来看，不考虑基本面的。如果基本面有什么支撑的话，那价格会在前边31号的两个ledge直接走一个均匀的正态分布。
仅仅是提供一种分析市场的思路，粗略的提出了自己对市场的理解，对于怎么制定策略是个人的东西了，策略是不会分享的，毕竟是吃饭的东西。[s:ac:茶]
[s:ac:赞同]实际交易的话其实还存在很多细节和盘口的信息参考，反正需要的知识和内容很多[s:ac:晕]
[s:ac:赞同]也希望能给你提供一个分析思路 然后在资本市场不那么容易被宰猪(bushi)
如果看TPO看不到准确的价格的话，可以去对照着K线去看，别看错品种就是了 IH 2105
其实再精细点还可以用orderflow，但是因为数据问题，软件功能垃圾的原因就用不了了，用不了的功能=废物 贴个图自行体会[s:ac:喷]
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Reply to [pid=507130005,26286336,1]Reply[/pid] Post by [uid=60664411]ashipinyin[/uid] (2021-04-11 20:34)multichart 其实国外很多软件都支持
技术贴 mark一下
TPO这块只是了解过。
有兴趣的可看市场轮廓理论。
提供一个大概的流程
[s:ac:上]第一步 宏观上分析市场 发现市场价值区间中将来可以作为交易的位置 
[s:ac:goodjob]第二步 观察价格位置与市场价值的关系 制定交易策略
[s:ac:晕]第三步 观察市场流动性变化   盘口和成交记录(请用price ladder 国内市场请开L2数据 外盘也用L2) 或者 使用orderflow工具(footprint/delta等)或者 heatmap (国内股票可以用orderflow 必须有L2数据，heatmap国内不支持)
[s:ac:goodjob]第四步 执行计划 然后亏钱[s:ac:哭笑]
[s:ac:偷笑]国内传统的量价交易真的很有问题 工具不足 数据缺失[s:ac:反对]出发点是好的 但是不具备可复制性的操作终究还是无法盈利[s:ac:反对]
 
[s:ac:blink]上午收盘更新一下  
市场还是跟着大的下跌方向走，在昨天的展望当中提到了，价格也是在IB就进行了突破，看来要继续在底部构建价值区间了
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看K线平开 低走迅速会拉 测试了一下上个交易日的vpoc 突破失败 转向下跌 在IB内完成突破 下午估计就要在这里进行价值区间的构造了，应该不会出现大的波动了，可以摸鱼了 好耶[s:ac:blink]
如果下跌继续，就要看3425.5的价值区间能不能有大买家的出现
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摸了摸了[s:a2:doge]
 
看不懂啊，我只想跌破3000ALLIN易方达上证50[s:ac:哭笑]
[quote][pid=507285861,26286336,1]Reply[/pid] Post by [uid=60815077]日常骑士[/uid] (2021-04-12 13:18):
微博wu喜欢用tpo图，wu在这里普遍被喷[/quote]不用微博不懂 只做daytrade投机[s:a2:不明觉厉][s:a2:不明觉厉]