Frostmage
2020-06-05T20:16:17+00:00
近日大A牛市，恒指进入调整期，暂时移仓上证50。笔记接着写
发现自己记着记着就脱离恒生ETF这个范畴了，恒生还会继续更，其他持仓和操作也会留。市场评论的话有空瞎写写，本帖主要还是记录自己的逻辑用来复盘。
[s:ac:闪光]恒生ETF目前估值偏低，所以开个帖子来记录一下个人在恒生ETF这个品种上的波段操作。
接下来每天或者隔几天我会标出个人的操作，买卖点以及个人对市场的分析。
首先来阐述一下恒生ETF的指数组成，恒生ETF的组成是一半的内地公司+一半的香港公司。内地公司的话主要是内地的一些蓝筹，比如中国平安工商银行之类的，然后港股的话就是港股上市的一些地产，科技等，比如说腾讯，舜宇光学。
拿恒生ETF做波段操作的原因主要是个人券商对ETF是免5，只收取万1的手续费，所以很适合波段操作。
本人进入股市时间不长，波段操作经常卖飞和拉胯，所以个人的操作和分析仅供参考。
持仓的话以个为单位，个人预计最大仓位为30个，但估计达不到。(个是多少就不说了，反正就是个比例)
先说第一笔操作，第一笔操作是6月9号，技术面上来说恒生ETF日线上走出箱体，并且在1.33和1.294附近形成两道支撑，所以个人觉得应该是已经走出盘整并确立向上趋势，遂买入12个，建仓第一笔，买入成本1.412。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202006/14/jmQ5-8r7uK23T3cSs3-g7.jpg[/img]
然而理想与现实终究有些差距，由于受到外围市场暴跌的影响，恒生ETF于10号和11号连续两日下跌，重新走回箱体。
经过外围两天的暴跌，恒生ETF回到布林线中轨，是补仓的好时机，所以个人预计明天先补仓3个，如果后续触碰布林线下轨，预计再补仓3个。
(果然我建仓就拉胯的本质还是没有改变，只能靠慢慢补仓来摊博成本了)
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202006/14/jmQ5-d12eK27T3cSs8-g2.jpg[/img]
朋友你好，我之前做期货用的是类似的趋势突破系统，也赚了有几百万。你这个系统我说下感觉，有问题咱们一起讨论研究。
首先你说你做的是波段，但是本质上你做的是趋势，因为你的思想是突破中轨ma20后开仓，跌破后观察平仓或者加仓。首先跌破ma20加仓这个我是不太可能去做的，因为到底加到何时算底，会不会直接就挂了。第二你说一开仓就拉胯，这里的问题我建议是把ma20改成ma40或者以上，这个时候的假突破会比较少。那么你坚持突破就开仓，然后多少百分比补满全仓的策略就可以运用，并且因为假突破变少了，止损也相应变少，那么成功的一单吃到的利润就足够大了。
另外你说做的是波段，实际上就应该去做震荡行情，比如你判断现在箱体是多少，那就上下做多做空，或者是你判断箱体整理后的方向是向上突破，那你完全可以始终箱体下轨做多，上轨平一部分然后看是否真突破后补仓。
Reply to [pid=430025342,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=61510173]zzonline12345[/uid] (2020-06-15 05:09)
老哥好呀，感谢你的提点呀，我来交流下我的逻辑吧。
1.是波段，还是趋势。本质上来说，上破箱体后开仓是一种趋势交易，如果回到盘整，理论上应该是撤出来等趋势明朗后再进去。但是我这里选择了加仓。如果是期货的话这时候我肯定是退出来了，毕竟是零和博弈，空杀多，优秀的交易员要跟随趋势而不是逆着趋势做。但是恒生ETF跟的是恒生指数，目前恒生指数是24300这个区间，2月份的低点是21139。理论上来说，恒指暴跌回到21139的可能性已经很小了，除非疫情二次大规模爆发外加市场其他一些因素。而我个人判断再次出现那样的情况很小，当然，后续如果趋势一直沿着布林下轨下跌，那我肯定是等跌势结束，确立反抽后再加仓。但我个人判断恒指向下的空间顶多也就20%了，对于我目前个人仓位来说，布林线中轨加仓一小波，摸到布林线下轨并确立反抽趋势后再加仓一波问题不大。
2.为什么标题取了波段而不是趋势。恒指ETF的话我是看好他下半年的反弹的，所以个人持仓时间大概会是3到6个月。其实理论上我现在进去躺着不动等下半年就可以，但是我还是想拿一个品种练习一下波段操作，而恒指ETF是目前我选出来相对于其他ETF, 有盘整走势的，而且盘整的幅度一般是5%到10%之间，很适合练手。
目前我的判断箱体的第一道支撑位是1.333，第二道支撑是1.293，周五收盘时恒生ETF是1.358，结合外围的情况，明天如果打到支撑位附近，按照我的判断肯定是要做多的。
(如果是趋势的话，破1.333应该是清仓走人而不是做多，但因为我个人看好恒生下半年的行情，所以选择在第一道支撑位的时候补仓)
现在不都是减仓吗[s:ac:惊]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202006/14/jmQ5-erxzK1oT1kS8j-1bc.jpg.medium.jpg[/img]
[quote][pid=430026733,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=37476231]来自贫困山区[/uid] (2020-06-15 06:06):
现在不都是减仓吗[s:ac:惊]
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202006/14/jmQ5-erxzK1oT1kS8j-1bc.jpg.medium.jpg[/img][/quote]按下半年预期做，减仓啥呀…就算是回到3月的那个21000，也就10%到15%的空间，而且个人判断概率不大，如果砸到那个坑，A股都要接近2650了
Reply to [pid=430026733,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=37476231]来自贫困山区[/uid] (2020-06-15 06:06)
OK，如果是做现货而不是期货的思想，那么我说下我的左侧交易系统的策略。首先有个前提，恒生ETF我们可以理解为一只还算可以的股票，就是理论上他不会跌破0， 但是当然可能会出现黑天鹅。所以你说你预估的下限可能出现情况很低。如果是我为了利益最大化，我会做一下最近半年或者一年的斐波那契线回调看看，在下跌的关键点位我就开始布局建仓了，可以采用网格分批布局。假设我的目标是最多买够100w元，那么这个位置我最多买50w。然后等突破，何谓突破，因为我用的boll是ma40作为中轨，所以一旦到中轨了，我就会慢慢加仓，比如10w加一次，然后一直到超过中轨一个百分比了加满100w。如果是假突破，我就装死，一直等到真突破趋势开始后，我可能会按照日线td 9 13开始分批出货，或者就是斐波那契线的关键点位开始出货。如果不幸一直下跌，那么就直接装死。所以我一般入场的时候也会看下周线的ma40,ma100，还有基本面到底未来如何作为参考，用这个作为过滤器才会开始找建仓的位置。
由于指数ETF相对稳定，你也没有加杠杆，所以完全可以做左侧交易获得15-25%的利润，时间实际上等的也不多，但是确实机会不多。不过如果把做指数etf的思想转到做不同行业的etf上，还是经常有机会的。
PS:我做期货，都是至少找15-25%的涨跌幅度，不然盈利单利润无法覆盖亏损单的，毕竟有插针的情况。现货完全可以不用这样。
还有一点，不要做短线，都扯淡的。
29号我应该多买点。。。[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202006/15/jmQ5-he24ZcT1kShs-120.jpg.medium.jpg[/img]
挂单1.333价格买入3个，希望能接到，接不到尾盘看情况买
[quote][pid=430119646,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=26796183]Camelia87[/uid] (2020-06-15 13:34):
跳了跳了，可以加仓了。[/quote]迷迷糊糊早上起来，发现大A和恒指估计还是受到了美股股指期货的影响，大家都在跳水，目前看来1.333估计到不了，1.346接到3个哈哈，也不亏，差1%而已。
这周估计可以单纯键盘股评不操作了[s:ac:茶]等下美股盘前可能进点Vix头寸玩玩，对冲下大A和恒指ETF 的损失。
虽然今天是吃面的一天，但是接到了还是开心的
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202006/15/jmQ5-6ci4ZcT1kShs-12i.jpg[/img]
1.343挂了1个[s:ac:茶]，不懂股票，先买买etf，反正没手续费
[quote][pid=430126207,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=38343842]哼哈猪[/uid] (2020-06-15 14:04):
1.343挂了1个[s:ac:茶]，不懂股票，先买买etf，反正没手续费[/quote][s:ac:愁]成本比我低…牛！
[quote][pid=430027922,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=61510173]zzonline12345[/uid] (2020-06-15 06:38):
OK，如果是做现货而不是期货的思想，那么我说下我的左侧交易系统的策略。首先有个前提，恒生ETF我们可以理解为一只还算可以的股票，就是理论上他不会跌破0， 但是当然可能会出现黑天鹅。所以你说你预估的下限可能出现情况很低。如果是我为了利益最大化，我会做一下最近半年或者一年的斐波那契线回调看看，在下跌的关键点位我就开始布局建仓了，可以采用网格分批布局。假设我的目标是最多买够100w元，那么这个位置我最多买50w。然后等突破，何谓突破，因为我用的boll是ma40作为中轨，所以一旦到中轨了，我就会慢慢加[/quote]感谢，斐波那契回撤那些关键点位我做反弹时候一般也考虑的。
目前的话恒指我打算进的位置是两个支撑位，刚好也是差不多布林线中轨和下轨的位置
从你发的图形上往上是假突破
假突破一般会掉很多的，从图形上看会往下破这个盘整区间
当然这只是我的纯经验判断，我一般不喜欢做这种图形
咦，看见讨论恒生指数的了，我看了下我的成本是1.37，我是小白，希望楼主持续更新，谢谢[s:a2:哦嗬嗬嗬]
[quote][pid=430129927,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=320432]光头仔[/uid] (2020-06-15 14:21):
从你发的图形上往上是假突破
假突破一般会掉很多的，从图形上看会往下破这个盘整区间
当然这只是我的纯经验判断，我一般不喜欢做这种图形[/quote][s:ac:茶]感谢，最近盘面都不好嘛，恒指的走势是一半跟美股一半跟大A，最近俩都拉胯，没办法
[quote][pid=430130009,22184935,1]Reply[/pid] Post by [uid=41376244]Severyy[/uid] (2020-06-15 14:22):
咦，看见讨论恒生指数的了，我看了下我的成本是1.37，我是小白，希望楼主持续更新，谢谢[s:a2:哦嗬嗬嗬][/quote][s:ac:喷]我成本1.399，前期建仓建太猛了，我经验也不丰富，可以一起讨论哈哈，操作仅供参考
[s:ac:喷]我最敬爱的thu大师又现身了，看来今天vix头寸是冲定了
跟着做网格 1.314是接不到了看来[s:ac:冷]