Nathanispro221
2020-04-17T16:43:55+00:00
林林总总看了很多信息，不知道理解的对不对，请大手子指正。wti5月交割是10.01美元，交割日是中行穿仓后一天。然后wti好像可以货币交割的？其次是说仓储费用目前也并没有这么高
所以其实就是中行自己规定要展期硬生生平仓平到了0.01，然后或者真是有巨鳄提前发现漏洞给设了局，或者空头交易员临时发现了漏洞顺手摆了一道？
小白级理解，如果觉得是民科级发言，就直说吧[s:ac:晕][s:ac:晕]
你这种理解 我建议你不要自己强行理解了
1. wti和国内sc一样交割，brent才是现金
2. 和交割根本没关系，主要是期货要根据结算价mark to market。结算价被空头突袭打穿到了-36
3. 这次猎杀的就是这些反应慢 没移仓的etf
[quote][pid=415689521,21418902,1]Reply[/pid] Post by [uid=36018532]月下花钱坐[/uid] (2020-04-23 01:04):
你这种理解 我建议你不要自己强行理解了
1. wti和国内sc一样交割，brent才是现金
2. 和交割根本没关系，主要是期货要根据结算价mark to market。结算价被空头突袭打穿到了-36
3. 这次猎杀的就是这些反应慢 没移仓的etf[/quote]完全不懂金融的行外人请问下，能不能用简单的总结说明一下这次到底是咋回事，愣是没看懂[s:ac:汗]
中行的衍生品交易规则有问题
国外的交易所与交易员联合设局
中行不会被收割，损失全部由韭菜提供
100%保证金还发生穿仓问题100%也是中行的锅
原油交易作为高风险项目竟然能堂而皇之不需要资格考试就能交易
最简单的理解就是 你卖一件东西定价10元 有人愿意付10元去买 成交价才会是10元 如果你定价10元没人买 那就只能降价 比如降到9元 还没人买 那就8元 降到0也没人买的话那就-1 直到有人来接你手上的货为止
查了下，确实不涉及到交割，中行的原油宝应该压根就没有实物交割程序。
实质可以说是大体量基金在各种共同因素作用下导致的极端换月移仓损耗。
作为例子，查uso和usl这两个典型的美油etf基金的长期表现和近期调整应该能很快搞懂。
usl操作模式是仓位分成12份，移仓是把1/12的仓位从第1月的合约移到第13月。uso之前则是100%仓位在主力合约。所以uso的移仓损耗一直比usl多，绝大部分时间走势也较差。本月因为波动加大、库容导致的换月升水飞涨，uso改变了一般的建仓模式，配置了相当比例的远月合约。
wti原油本身的交割限制、提前多少天移仓这些都不是问题的关键。人家uso占总仓量1/4的体量都要根据风险及时调整。中行却像前面明明有坑，开车的司机却啥也不动，直直的跳进去。要么这个司机是傻了，要么就是这个司机被对头收买了。
讲句不客气的，脑子正常的基金换月都要提前一两个星期的。不少brokerage一个月前就不主动显示5月原油期货了(要特意去查才能看得到)
卡到最后一个礼拜还有合约的，要么是真的打算交割的，要么是赌红眼的疯子，要么是脑子瓦特的傻子
你觉得中行是哪个[s:ac:呆]
[quote][pid=415706214,21418902,1]Reply[/pid] Post by [uid=42523674]Fangslash[/uid] (2020-04-23 05:56):
讲句不客气的，脑子正常的基金换月都要提前一两个星期的。不少brokerage一个月前就不主动显示5月原油期货了(要特意去查才能看得到)
卡到最后一个礼拜还有合约的，要么是真的打算交割的，要么是赌红眼的疯子，要么是脑子瓦特的傻子
你觉得中行是哪个[s:ac:呆][/quote]不好意思中行这傻逼是最后一天，最后一天还拿着合约还不是产业主，不上这头猪，杀谁？
看了好几个分析，中行的交易规则有大问题
简直儿戏，。毫无专业素养，反正客户的钱不是自己的，随便怎么玩
十点系统自动移仓，但是没移，当十二点的时候能移了，没有空单对冲，所以就多单砸多单，这本来就纯属中行自己的问题，场内都没有空单了。
一周前才开通的可以负价交易
[s:a2:惊]
一周后就吃了头活猪