†BÄBSI KOLAH†
2020-12-04T13:31:29+00:00
如题，最近一直在琢磨有没有什么能分析成交量的好工具，前几天在坛子里吹水的时候偶然灵光闪现，感觉筹码分布可以一搞，毕竟数据粒度比较细，属于主力的操盘手比较难控制的领域，保留下的信息量应该是挺大的。
说干就干，写了指标，画了图，最近大概研究了一周左右吧，确实是个不错的指标，在坛子里分享一波，送给有缘人。其实前几天已经发过一个贴，当时比较忙，手机打字大概描述了一下主力拉升与出货过程中筹码重心移动的规律。可惜当时没配图，没什么人回帖。
从昨天晚上到今天一个通宵，做的主要工作是把Python代码写的指标改成C语言的插件，这指标我大量观察数据有一周了，原型是python写的，但是实在是太慢了，因为算法为了估算筹码分布形态，涉及到每一笔交易，Python算一只股票近五年的分布要花五到十分钟。随着我越来越感觉这个指标有价值，就越来越需要改成高性能运算版本。刚才昏天黑地debug搞了半天，终于跑出来还不错的曲线，心情很开心，发个帖跟各位分享一下。分享一些我的观察。
一、
筹码分布指标有几种应用方向，其中一种是观察90%筹码密集区的收缩情况。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202012/05/jmQ5-dtdvK1bT3cSsg-ec.jpg[/img]
图为掌阅科技近几年走势。这个票今年连续吃了好几次大肉，感情比较深厚。
可以看到图中A、B两区域都是圆弧底，在当时的时间点看起来形态上都不差，然而A点诱多，追高的话要被套一年半，B点是一波翻倍行情。其实今年年初我复盘这个票的时候，现在还有印象，当时很疑惑A区域为什么比较突兀的来这么一下。因为这个票排除A区外是一个标准的圆弧底形状，A是一个突兀的起涨，然后又突兀的下去，非常令人迷惑。但是在筹码分布这个工具的分析下，可以很清晰地研判到这个票前两次底部拉升→下跌，最终明确地起到了洗去筹码的作用。为什么A点当时无法启动，因为我们可以看到套牢盘仍然非常巨大(当然，这不是不启动的充分条件)，但是显然当走势来到B点的时候一切都显得比A区水到渠成得多。
从这个图形我也是学到一个以前朦胧有印象，但没太总结清楚的结论，就是底部假突破的意义是什么。但是究竟是或不是，我个人感觉从K线上是完全分不出区别的。所以说筹码分布是个很好的工具，很多时候可以给你提供有效信息。
二、
第二个应用是趋势提示作用。图中红蓝线是筹码分布重心，可以看到K线围绕重心运动，看起来非常像均线择时是吧。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202012/05/jmQ5-23oeK19T3cSsg-eh.jpg[/img]
不知道坛子里有多少新朋友，我对新朋友的一个忠告是不要瞧不起均线理论。所谓20日均线分牛熊，几乎是最简单直白的技术分析理论了。但是所有有经验的股民应该都知道，长周期均线虽然不能指导你操作，但是用来择时，收益绝对是正向增益的，有他的道理在。
这个图可以明显看出，筹码重心的择时效果还要更优于均线。优越性主要体现在两个方面，一个是胜率高，如果有闲的朋友可以去大量验证，回帖与我交流。根据我这几天的大量观察，通过上穿下穿、正斜率负斜率判断的牛熊周期，即使只是单纯以上下穿为买卖点，胜率也是相当高的。第二是抗敏，在掌阅的这张图中可以看到，2020年2月前长达两年的熊市中从未上穿过，在低价区不会过于敏感。给出的错误信号少可能也是胜率高的原因吧。
三、
第三个是筹码中心的运动方向提示主力的动作。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202012/05/jmQ5-f4feK1cT3cSsg-eh.jpg[/img]
图为伊利股份近年走势。我们可以看到在19年牛市行情中，上涨末端时，股价运动方向，与重心运动方向出现了明显的背离。即股价在起涨阶段，通常70%筹码的重心会快速拉升(因为在涨，这是正常的)，而当主力进入出货阶段后，90%筹码的重心会缓慢追上。如果这个时候股价还在持续拉高，那显然就相当危险了。
这个也是筹码分布的一个透视作用。这种出货形态如果看裸K是看不出任何有效信息的，而传统的量价模型也很难分析清楚，因为一天就一根成交量的线，交易密集区的信息被藏起来了。但是具体到每笔交易以后颇有种拨云见日的感觉。这种明显的背离虽然出现的次数不多，但是有效性极高。
图中伊利从这波高点(根据图中指标显示，也就是一个所谓筹码充分释放的高点)之后进入了一整年的调整阶段，我们复盘才能看清当时确实是主力撤离信号。各位应该知道伊利这个股是一直分红一直涨的，一整年在这个股里可不短。
=====
内容大概就这么多，回答几个可能的疑问
1、这个指标在哪看？
各位不用担心这个指标没有任何黑魔法，就是大家在同花顺、通达信里能看到的筹码分布一模一样的，我这个只不过是自己实现了一下，并且把它在时间维度画了一条线。这个各位在软件里应该不会直接帮你总结性的画线，但是用鼠标逐个拖动也能看到比较明显的运动趋势，本帖的重点还是在于分享逻辑和结论。
2、关于楼主
楼主也是大时代常见大水比了。。楼主没有任何股票群、开户、付费推荐等等操作，纯粹水友技术交流，各位请不必担心。
3、发帖目的
除了分享个人观察外，也是希望各位批评指正。因为股票这种东西，一个人能看到的，以及经验始终还是有限。也许我感觉这个工具很有效，有老股民会出来说你说这个不对有大量反例，也省得亏钱了。
祝各位长红，共勉。
说干就干，写了指标，画了图，最近大概研究了一周左右吧，确实是个不错的指标，在坛子里分享一波，送给有缘人。其实前几天已经发过一个贴，当时比较忙，手机打字大概描述了一下主力拉升与出货过程中筹码重心移动的规律。可惜当时没配图，没什么人回帖。
从昨天晚上到今天一个通宵，做的主要工作是把Python代码写的指标改成C语言的插件，这指标我大量观察数据有一周了，原型是python写的，但是实在是太慢了，因为算法为了估算筹码分布形态，涉及到每一笔交易，Python算一只股票近五年的分布要花五到十分钟。随着我越来越感觉这个指标有价值，就越来越需要改成高性能运算版本。刚才昏天黑地debug搞了半天，终于跑出来还不错的曲线，心情很开心，发个帖跟各位分享一下。分享一些我的观察。
一、
筹码分布指标有几种应用方向，其中一种是观察90%筹码密集区的收缩情况。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202012/05/jmQ5-dtdvK1bT3cSsg-ec.jpg[/img]
图为掌阅科技近几年走势。这个票今年连续吃了好几次大肉，感情比较深厚。
可以看到图中A、B两区域都是圆弧底，在当时的时间点看起来形态上都不差，然而A点诱多，追高的话要被套一年半，B点是一波翻倍行情。其实今年年初我复盘这个票的时候，现在还有印象，当时很疑惑A区域为什么比较突兀的来这么一下。因为这个票排除A区外是一个标准的圆弧底形状，A是一个突兀的起涨，然后又突兀的下去，非常令人迷惑。但是在筹码分布这个工具的分析下，可以很清晰地研判到这个票前两次底部拉升→下跌，最终明确地起到了洗去筹码的作用。为什么A点当时无法启动，因为我们可以看到套牢盘仍然非常巨大(当然，这不是不启动的充分条件)，但是显然当走势来到B点的时候一切都显得比A区水到渠成得多。
从这个图形我也是学到一个以前朦胧有印象，但没太总结清楚的结论，就是底部假突破的意义是什么。但是究竟是或不是，我个人感觉从K线上是完全分不出区别的。所以说筹码分布是个很好的工具，很多时候可以给你提供有效信息。
二、
第二个应用是趋势提示作用。图中红蓝线是筹码分布重心，可以看到K线围绕重心运动，看起来非常像均线择时是吧。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202012/05/jmQ5-23oeK19T3cSsg-eh.jpg[/img]
不知道坛子里有多少新朋友，我对新朋友的一个忠告是不要瞧不起均线理论。所谓20日均线分牛熊，几乎是最简单直白的技术分析理论了。但是所有有经验的股民应该都知道，长周期均线虽然不能指导你操作，但是用来择时，收益绝对是正向增益的，有他的道理在。
这个图可以明显看出，筹码重心的择时效果还要更优于均线。优越性主要体现在两个方面，一个是胜率高，如果有闲的朋友可以去大量验证，回帖与我交流。根据我这几天的大量观察，通过上穿下穿、正斜率负斜率判断的牛熊周期，即使只是单纯以上下穿为买卖点，胜率也是相当高的。第二是抗敏，在掌阅的这张图中可以看到，2020年2月前长达两年的熊市中从未上穿过，在低价区不会过于敏感。给出的错误信号少可能也是胜率高的原因吧。
三、
第三个是筹码中心的运动方向提示主力的动作。
[img]https://img.nga.178.com/attachments/mon_202012/05/jmQ5-f4feK1cT3cSsg-eh.jpg[/img]
图为伊利股份近年走势。我们可以看到在19年牛市行情中，上涨末端时，股价运动方向，与重心运动方向出现了明显的背离。即股价在起涨阶段，通常70%筹码的重心会快速拉升(因为在涨，这是正常的)，而当主力进入出货阶段后，90%筹码的重心会缓慢追上。如果这个时候股价还在持续拉高，那显然就相当危险了。
这个也是筹码分布的一个透视作用。这种出货形态如果看裸K是看不出任何有效信息的，而传统的量价模型也很难分析清楚，因为一天就一根成交量的线，交易密集区的信息被藏起来了。但是具体到每笔交易以后颇有种拨云见日的感觉。这种明显的背离虽然出现的次数不多，但是有效性极高。
图中伊利从这波高点(根据图中指标显示，也就是一个所谓筹码充分释放的高点)之后进入了一整年的调整阶段，我们复盘才能看清当时确实是主力撤离信号。各位应该知道伊利这个股是一直分红一直涨的，一整年在这个股里可不短。
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内容大概就这么多，回答几个可能的疑问
1、这个指标在哪看？
各位不用担心这个指标没有任何黑魔法，就是大家在同花顺、通达信里能看到的筹码分布一模一样的，我这个只不过是自己实现了一下，并且把它在时间维度画了一条线。这个各位在软件里应该不会直接帮你总结性的画线，但是用鼠标逐个拖动也能看到比较明显的运动趋势，本帖的重点还是在于分享逻辑和结论。
2、关于楼主
楼主也是大时代常见大水比了。。楼主没有任何股票群、开户、付费推荐等等操作，纯粹水友技术交流，各位请不必担心。
3、发帖目的
除了分享个人观察外，也是希望各位批评指正。因为股票这种东西，一个人能看到的，以及经验始终还是有限。也许我感觉这个工具很有效，有老股民会出来说你说这个不对有大量反例，也省得亏钱了。
祝各位长红，共勉。