Sampler 5 0187
2022-06-27T11:00:05+00:00
之前我用缠论加一些个人理解，做了一个量化程序，回测了一年数据，表现是300~400%回报率，朋友说这个不稳。应该跑至少5年的数据再看，而且应该不同品种测试这个策略的普适性。
然后我买了进恒生指数期货6年的数据，以下是结果：
2016，1,1-2021,12,30 盈利曲线 以及总收益
放个走势图啊，还有一般年化超过10%就得考虑是不是过拟合了[s:ac:哭笑]甚至用了未来函数，你自己看着办
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总盈利1400% 中间没有太大回撤 几乎一路上涨 然后我修改了一下参数 几乎在1200-1600这个中间徘徊 其他品种虽然达不到这个数值，但也都是盈利，毕竟我这个策略是我长期做恒生指数得的灵感再辅助缠论的产物。
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这个是具体交易次数
从K线策略到实盘交易之间是有收益损失的，主要是对手盘的博弈问题，很多时候你想以某个价位大量买入，但是却做不到
你这个妥妥未来函数拉满，看看你如果用了分时价，先想想当天能不能拿到那个数据
如果用了均线价格，看看是不是当天收盘价格算进去了
不信可以先实盘一段时间[s:ac:哭笑]我看过无数你这种曲线的，基本可以确定有未来函数，如果自查没发现可以去看看平台有没有avoid future data这个函数，开起来还能不能跑
如果这个是真的，你再上实盘，别透露用的什么因子，我看好你上教科书，妥妥的人才
Reply to [pid=622945236,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=10523011]小小的L浩[/uid] (2022-07-05 19:08)
我不可能自己欺骗自己，而且我也肯定不卖这个东西，所以没必要加上未来函数，至于拟合，我用了6年数据，接近3千次交易，然后不停修改参数，基本上就是1200%-1600%之间浮动。这个的确我不知道算不算拟合刻舟求剑。
跑过去数据跑的再多也没用，因为你的理解就是基于过去数据得出的，这样去反手再测一遍，收益率自然高。
Reply to [pid=622946301,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=10523011]小小的L浩[/uid] (2022-07-05 19:14)
TICK数据，我用未来函数干嘛？用未来函数那些人只有一个目的，就是欺骗，然后卖策略，我把卖策略的通通归类为失败者。
我现在准备在优化一下，然后小资金测试半年。
[quote][pid=622946307,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=60099450]哈啊哈1234121[/uid] (2022-07-05 19:14):
我不可能自己欺骗自己，而且我也肯定不卖这个东西，所以没必要加上未来函数，至于拟合，我用了6年数据，接近3千次交易，然后不停修改参数，基本上就是1200%-1600%之间浮动。这个的确我不知道算不算拟合刻舟求剑。[/quote]肯定不算过拟合啊，你还可以试试修改交易频率，交易时间，增加滑点，如果收益不爆降可以说明是有效策略了，太牛了也
不过我之前看过你这个曲线的一放源码，基本就看到未来函数了，未来函数不是你想的这么简单，很多时候都会不小心用到
Reply to [pid=622946643,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=63317276]kanlzd[/uid] (2022-07-05 19:15)
我并不了解过去走势，因为我是从2022后的经验，返回去推之前数据的，更何况你看交易次数就知道我做的周期非常小，1分钟。2016-2021 6年时间 恒指经过牛市 熊市 震荡 接近3000笔交易，我认为目前结果是可以做到通吃的。
不是主观使用的
可能在算因子的时候没有做shift，导致用到了一些收盘后才能生成的数据
举个简单例子
open high low close这些只能当天用昨天的
你检查一下因子逻辑吧
[quote][pid=622947345,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=60099450]哈啊哈1234121[/uid] (2022-07-05 19:19):
我并不了解过去走势，因为我是从2022后的经验，返回去推之前数据的，更何况你看交易次数就知道我做的周期非常小，1分钟。2016-2021 6年时间 恒指经过牛市 熊市 震荡 接近3000笔交易，我认为目前结果是可以做到通吃的。[/quote]那你或许可以尝试一下
Reply to [pid=622946885,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=10523011]小小的L浩[/uid] (2022-07-05 19:17)
源码肯定不会放出来的，而且也肯定不会卖的，谢谢你指点。我更有信心了 先小资金测试个半年吧，毕竟我也有莫名担心。我可以确定没有未来函数，用的C++语言，而且做了两套策略，都是缠论的，一个是我现在展示的一笔策略，另外一个是专门做3买卖点策略。另外一个表现就不好，6年只有230%。
Reply to [pid=622947498,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=11290244]妈妈说的名字越长越好[/uid] (2022-07-05 19:20)
这个放心哈，我比任何人都怕未来函数，因为我是要拿真金白银去测试这些策略的，而不是卖，卖策略的有一个算一个，都是垃圾。
Reply to [pid=622945660,32572159,1]Reply[/pid] Post by [uid=25670711]hajlyx[/uid] (2022-07-05 19:10)
所以对品种就有要求，我测试的品种是指数期货。那些小盘子任何模型策略我觉得都是白写
先不说文字方面，你先跑到个人资产2000万再说私募后面的事