Rabiesking
2021-02-03T10:45:26+00:00
版内聊期货的帖子少，聊股票的帖子多。
但其实交易这件事，它的内核本质上是相同的，即在价格波动中寻求相对的低区域和高区域，并试图从中获利。
尤其是偏技术分析的投资者，股与期区别，对于交易来说也只是具体的“标的”与“交易规则”的区别罢了。
作为一个全职的期货交易者，每天最多的就是时间了，也就顺手聊一聊关于技术方面的交易系统建立，资金管理，波段操作方面的思考和细节
抛砖引玉的同时，也可以做一个记录，时不时的反思反省。
先上2020年元旦到今年2月初的账单吧，试试看能不能上传成功
这是手头的一个中小账户，试着做做分析
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1、期货的手机版软件有个功能叫“交易分析报告”，我觉得这个功能很好，非常方便的就可以对很长一段时间内的结算账单进行分析。
我个人不怎么炒股，基本都是把赚的钱给老婆买基金，所以不知道股票软件有没有这样的功能，如果有的话非常建议大家试着用一下。
养成按月，季度，年度回顾自己的结算单和资金曲线的习惯，用心的话可以找出许多自己交易中存在的问题，避免以后犯同样的错误用赔钱买经验[s:ac:赞同]
2、比如上面三张图，很直观的就能发现几个问题：
一是资金使用率一直很高，平均在70%左右，时常达到90%以上，对于股票这种非杠杆交易的品种来说可能不算很高。但是期货动辄8-12倍的杠杆率，这么高的资金使用率就是一个比较严重的问题，新的一年需要更注意风控和稳健。
二是主要的利润增长来自于2020年11月——2021年2月这段时间，2020年1月——2020年11月之间基本上权益有增长，但资金曲线一直呈锯齿状徘徊，熟悉期货市场的人知道2020年算是期货大年，钢铁煤炭系，贵金属，有色金属，农产品等全年都有比较明显的趋势性行情，但是大半年资金曲线没有明显的突破，既有行情方面的原因，更有自己操作的问题，很多行情错过了。如果能够避免，那么其实账户的收益率应该还能再翻倍。
三是手续费居然掏了4300多，作为一个主做趋势跟随和中短波段交易的交易者，大部分时间应该是等待机会和评估行情，并不值得我下手，但是这手续费肯定说明还是有冲动交易存在，交易比较随便
玩这是不是精神压力很大，我8年前认识一个70后专业玩期货的，有时候开法拉第有时候房子卖了住出租屋，后来就不敢联系了
期货的本质是资金博弈，其次才是行情影响。你钱多到无视其他对手的时候你说屎是香的，市场也会说你说得对
3、分析自己账单和资金曲线，还有另一个重要的意义，就是针对自己的资金曲线进行管理。
举个例子，资金曲线出现大幅回撤的时候，很多人喜欢怪罪到行情上面，但是难道自己就没有一点锅吗？自己是否在行情加速赶顶连续多日大阳，甚至涨停的时候进行过减仓落袋保护利润？是否出现1-2-4而不是4-2-1的倒金字塔式加仓？
另一个容易导致资金曲线大幅回撤的原因是行情发展不顺，连续止损之后萌生了赌徒心理，开始重仓瞎赌。那这个时候如果能够看看自己的资金曲线找找问题，就容易醒过神来，一盆冷水从头浇下来让你清醒冷静，一定程度能有效对抗赌徒的心态
Reply to [pid=490816067,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=61326453]kofnga996[/uid] (2021-02-04 19:23)其实还好，我经常亏小钱(行情发展不顺止损)，但很少亏大钱(因为不赌，不逆势)。交易并不是赌博也不能去赌博，我止损四五次的金额，一次成功就全回来了，遇到看不懂和极端的情况减仓，甚至清仓观望看上去可能很蠢，但总归不会错
Reply to [pid=490818987,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=21298097]kajum[/uid] (2021-02-04 19:36)绝大部分品种是，少数几个基本面非常熟悉的比如大豆豆粕豆油系列的，我会结合基本面的情况
4、个人交易手法以趋势跟随为主，持仓时间视行情发展而定，有时候一两周，有时候几个月。
期货因为T+0交易，所以有很多短线客，我也认识一些，但是感觉这个方式不太适合我，可能也不太适合绝大多数人。所以不管是类似股票做T，还是日内短线频繁交易的一些问题我并不懂。
一会可以分享一些做趋势和波段的搞法，不涉及技术指标，就是裸K，但是短线玩法大家就别为难我了哈哈哈哈
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大神指导下我这情况下来该咋办[s:ac:羡慕]
Reply to [pid=490823231,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=62497938]正义之手他爹[/uid] (2021-02-04 19:55)兄弟股指2101合约不是上个月15号就交割了么[s:ac:呆]
请问下楼主是看的K线组合来做吗？建仓开仓位置会选在趋势逆转的开始去赌行情还是回踩确认之后再进？止损是通过移动止损还是设在破开仓逻辑的位置？
Reply to [pid=490817662,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=60370394]Tylermm[/uid] (2021-02-04 19:30)
学习了。老哥如果有空，可以再详细讲下资金曲线这一块吗？我现在有个错误就是在股价加速上升期总是分批止盈，导致没有把握好最赚钱的机会。
感谢分享。
Reply to [pid=490826086,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=38876635]Samadhisky[/uid] (2021-02-04 20:08)做右侧确认，舍弃掉好的进场位置而去追求更加高的确定性。绝大多数情况不赌左侧，除非太诱人了我会先轻仓铺一点点。哈哈哈哈哈
止损的话主要是突破K线下沿和关键价位，不怎么移动。我比较懒，行情趋势没问题我看都懒得看，每天就是复盘评估一下走势是否健康。随着行情的运动，出现下一个关键价位后，我会移动一下止损
Reply to [pid=490826503,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=60918687]养只猪当宠物[/uid] (2021-02-04 20:10)股票我不太懂，我看很多股票加速赶顶都很多个涨停。但是期货的话我一般是行情明显加速，连续4个左右的大阳或者连续2个涨停，我必减仓，至少减60%。错过最佳赚钱时机这个自己能接受就行了，分批减仓其实是好习惯，我觉得你并没有做错，不用怀疑自己。除非天选之子否则很难重仓吃暴涨，但是谁又说交易是毕其功于一役的事情呢？高位分批减仓锁定利润，止损，养成等待机会不乱下手和复盘回顾自己资金曲线的好习惯，这就是在做正确的事。可能短时间你不能暴富，但是坚持做正确的事长期来看你肯定是赢家。资金曲线后面如果说到我会详细再聊聊
Reply to [pid=490826503,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=60918687]养只猪当宠物[/uid] (2021-02-04 20:10)我上面说的行情加速段落袋利润，其实对应的是资金曲线大幅回撤。很多人他不落袋利润，反而还加仓，最后结果就是一旦见顶下跌，资金曲线立马大幅回撤甚至吐完盈利一场空。并不是对落袋利润的这个操作进行负面评价，相反我非常认可高位分批落袋这种操作。不仅可以熨平你的资金曲线，还可以让你心情舒畅，毕竟又赚钱又心情舒畅做投资是多么爽的一件事呀。
[quote][pid=490827522,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=60370394]Tylermm[/uid] (2021-02-04 20:14):
做右侧确认，舍弃掉好的进场位置而去追求更加高的确定性。绝大多数情况不赌左侧，除非太诱人了我会先轻仓铺一点点。哈哈哈哈哈
止损的话主要是突破K线下沿和关键价位，不怎么移动。我比较懒，行情趋势没问题我看都懒得看，每天就是复盘评估一下走势是否健康。随着行情的运动，出现下一个关键价位后，我会移动一下止损[/quote]作为新手，我感觉在建立交易系统的时候最难的就是操作取舍问题，特别是多周期趋势不一致的时候怎么做比较合适呢？
5、刚才说到趋势跟随的问题，绝大多数趋势的启动都是从突破关键价位开始的，少部分趋势的启动是从行情的V型甚至岛型反转开始的。这里不看任何的技术指标，我也不怎么用指标，就看价格和K线如图
那么所谓盘整阶段也好，震荡阶段也好你可以把他理解成一次世界大战中的堑壕战，红绿两方谁也不能势如破竹，只能挖壕沟打消耗战，并在积蓄了一定力量后一次一次的发起冲锋。经过多次冲锋，试探出了上下两个关键的价位。
不论哪一边冲到这里，都遇到了强力阻击，再也冲不动了，体现在价格上就是上证的3450和3200，那么谁先拿下这个阵地谁就攻破了密集防线，就有决定性的意义。
最后的结果是红方在12月31日以无上影接近2%的涨幅高喊着口号拿下了阵地，那么如果是我我就会在这一天果断结束墙头草模式，进场做多。
这里得到了一个“事实”，就是对于上方关键价位的已经确认突破，这就是个“事实”。开仓下单必须依托于事实，而不能依托于意淫。
我在这里做多的优势是，我有“事实”，只要“事实”存在，后期趋势延续的概率大，整活下跌跌破的概率小。
弊端是我是属于追高，入场点很差，如果整活跌破3450，又回到堑壕战，“事实”消失，我必须得要止损，而且因为我追高，我止损的金额还不小
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Reply to [pid=490831793,25412615,1]Reply[/pid] Post by [uid=38876635]Samadhisky[/uid] (2021-02-04 20:34)我觉得一是顺大逆小，二是忽略日线以下的小周期。任何时候大幅盈利都是日线及以上级别的行情带给我们的，沉浸在小周期里会感觉哪里都是机会，但是说实话，15分钟30分钟线能有多大行情呢？能搞出多少利润呢？
小周期确实能让你在行情展开之初以一个非常好的入场点进场参与，那么代价是什么呢？代价是失去了大的格局，日线周线级别的格局，从而错失大的机会，懊悔不已。
大小周期可以做，但是一定要在关键价位。比如日线已经到了关键价位，你的盘感告诉你马上要突破了，行情就要来了！那么到15min 30min选一个好的进场位置是很合理的，其他时候我建议还是不要沉溺在小周期里，没有意义